Un swap de principal acumulativo es un contrato de derivados en el que dos contrapartes acuerdan intercambiar flujos de efectivo, generalmente una tasa fija por una tasa variable, como ocurre con la mayoría de los otros tipos de tasa de interés o contratos de intercambio de divisas cruzadas.
¿Qué es un swap de amortización?
Un swap de amortización es un instrumento derivado en el que una parte paga una tasa de interés fija mientras que la otra paga una tasa de interés variable sobre un monto principal nocional. Un swap de amortización es un intercambio de flujos de efectivo solamente, no cantidades de capital.
¿Qué es un swap derivado?
Un swap es un contrato de derivados a través del cual dos partes intercambian flujos de efectivo o pasivos de dos instrumentos financieros diferentes… Un flujo de efectivo generalmente es fijo, mientras que el otro es variable y se basa en una tasa de interés de referencia, una tasa de cambio de moneda flotante o un precio de índice.
¿Qué es el intercambio de tipos de interés con el ejemplo?
Por lo general, las dos partes en un swap de tasas de interés negocian una tasa de interés fija y una tasa de interés variable Por ejemplo, una empresa puede tener un bono que paga el London Interbank tasa de oferta (LIBOR), mientras que la otra parte tiene un bono que proporciona un pago fijo del 5%.
¿Qué es el intercambio de montaña rusa?
Un intercambio de montaña rusa permite que el tiempo (tenor) entre los pagos regulares se extienda o acorte para igualar los flujos de efectivo que fluctúan estacionalmente. … El intercambio de montaña rusa también se conoce como intercambio de acordeón, intercambio de acordeón o intercambio NPV.
