Si bien los rendimientos de las acciones suelen tener una distribución normal, el precio de las acciones en sí suele tener una distribución logarítmica normal. Esto se debe a que los movimientos extremos se vuelven menos probables a medida que el precio de la acción se acerca a cero Las acciones baratas, también conocidas como acciones de centavo, exhiben pocos movimientos grandes y se estancan.
¿Las devoluciones se distribuyen logarítmicamente normalmente?
Por lo tanto, los rendimientos logarítmicos tienen una distribución normal. … La rentabilidad de un índice, que es la media ponderada de una serie de activos, tiene aún más razones para ser normal.
¿Los rendimientos de la cartera se distribuyen normalmente?
Por ejemplo, el rendimiento de una cartera que consta de muchas inversiones (cada una con rendimientos normalmente distribuidos) también está normalmente distribuidoY para describir una inversión, solo necesitamos 2 valores: la media (también conocida como el rendimiento esperado de la inversión) y la desviación estándar (también conocida como el riesgo de la inversión).
¿Por qué usamos la distribución logarítmica normal?
La distribución lognormal juega un papel importante en el diseño probabilístico porque los valores negativos de los fenómenos de ingeniería a veces son físicamente imposibles. Los usos típicos de la distribución lognormal se encuentran en descripciones de fallas por fatiga, tasas de fallas y otros fenómenos que involucran una amplia gama de datos.
¿Qué causa la distribución lognormal?
Las distribuciones lognormales suelen surgir cuando hay una media baja con una gran varianza y cuando los valores no pueden ser inferiores a cero. Por lo tanto, la distribución de valores brutos está sesgada, con una cola extendida similar a la cola observada en sistemas sin escala y de gran escala.
