Tabla de contenido:
- ¿Qué significa un índice de Sharpe de 0,5?
- ¿Qué es una relación de Sharpe buena o mala?
- ¿Cuál es un buen ejemplo de relación de Sharpe?
- ¿Qué significa un índice de Sharpe bajo?
Video: ¿Qué relación de nitidez es buena?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificación: 2024-01-10 06:36
Por lo general, cualquier índice de Sharpe superior a 1,0 se considera entre aceptable y bueno para los inversores. Una relación superior a 2,0 se califica como muy buena. Una relación de 3,0 o superior se considera excelente. Una relación inferior a 1,0 se considera subóptima.
¿Qué significa un índice de Sharpe de 0,5?
Como regla general, un índice de Sharpe superior a 0,5 es un rendimiento superior al del mercado si se logra a largo plazo. Una proporción de 1 es excelente y difícil de lograr durante largos períodos de tiempo. Una proporción de 0,2-0,3 está en línea con el mercado más amplio.
¿Qué es una relación de Sharpe buena o mala?
Se considera aceptable una proporción de Sharpe de 1.0. Una relación de Sharpe de 2,0 se considera muy buena. Una relación de Sharpe de 3,0 se considera excelente. Una relación de Sharpe inferior a 1,0 se considera deficiente.
¿Cuál es un buen ejemplo de relación de Sharpe?
Los
Ratios de Sharpe superiores a 1,00 generalmente se consideran "buenos", ya que esto sugeriría que la cartera ofrece un exceso de rendimiento en relación con su volatilidad. Dicho esto, los inversores a menudo compararán el índice de Sharpe de una cartera en relación con sus pares.
¿Qué significa un índice de Sharpe bajo?
Definición: el índice de Sharpe es la medida del rendimiento ajustado al riesgo de una cartera financiera. Una cartera con un índice de Sharpe más alto se considera superior en relación con sus pares. Si dos fondos ofrecen rendimientos similares, el que tenga una desviación estándar más alta tendrá un índice de Sharpe más bajo. …
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