Tabla de contenido:
- ¿La caminata aleatoria con Drift es una martingala?
- ¿Cómo puedes saber si es una martingala?
- ¿Qué es un modelo de paseo aleatorio?
- ¿La caminata aleatoria asimétrica es una martingala?
Video: ¿La martingala es un paseo aleatorio?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Última modificación: 2024-01-10 06:36
Un paseo aleatorio imparcial (en cualquier número de dimensiones) es un ejemplo de una martingala. … Esta secuencia es, pues, una martingala. Sea Y =X 2 − n donde X es la fortuna del jugador del ejemplo anterior. Entonces la secuencia { Y : n=1, 2, 3, … } es una martingala.
¿La caminata aleatoria con Drift es una martingala?
1.7. Ejemplos: Un paseo aleatorio es una martingala si tiene deriva cero. Una forma general de obtener una martingala es comenzar con una variable aleatoria, F(ω), y definir Ft=E[F | pie].
¿Cómo puedes saber si es una martingala?
En general, si Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) donde (Xt, ℱt) es una martingala y bt es medible ℱt, entonces Yt también es una martingala con respeto ℱt
¿Qué es un modelo de paseo aleatorio?
1. Uno de los modelos más simples y, sin embargo, más importantes en el pronóstico de series de tiempo es el modelo de caminata aleatoria. Este modelo supone que en cada período la variable da un paso aleatorio alejándose de su valor anterior, y los pasos se distribuyen de manera independiente e idéntica en tamaño (“i.i.d.”).
¿La caminata aleatoria asimétrica es una martingala?
Paseo aleatorio asimétrico
es una martingala. La clave es que el término \(n(p-q)) compensa la deriva y 'restaura la equidad'.
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